Leçon 309 — Martingales discrètes. Exemples et applications.

Points clés

Plan

  1. Filtrations et espérance conditionnelle
    • Filtration [formule] : suite croissante de tribus
    • Espérance conditionnelle [formule] : propriétés (linéarité, tour, monotonie)
    • Processus adapté : [formule] est [formule]-mesurable pour tout [formule]
  2. Martingales : définition et premiers exemples
    • Martingale : [formule] p.s.
    • Sous-martingale ([formule]) et sur-martingale ([formule])
    • Exemples : [formule] (marche aléatoire centrée), [formule]
  3. Temps d'arrêt et théorème d'arrêt
    • Temps d'arrêt [formule] : [formule] pour tout [formule]
    • Théorème d'arrêt de Doob : si [formule] est borné, [formule]
    • Version avec [formule] p.s. fini et intégrabilité uniforme
  4. Inégalités maximales
    • Inégalité maximale de Doob : [formule] (sous-martingale)
    • Inégalité [formule] de Doob : [formule] pour [formule]
  5. Théorème de convergence
    • Théorème de convergence de Doob : une martingale bornée dans [formule] converge p.s. et dans [formule]
    • Théorème de convergence des sous-martingales : si [formule], alors [formule] converge p.s.
    • Martingale régulière et convergence dans [formule]
  6. Applications
    • Problème de la ruine du joueur : probabilité de ruine par le théorème d'arrêt
    • Exponentielle stochastique de Doléans (cas discret) : [formule]. En temps continu pour les martingales continues : [formule]
    • Loi du zéro-un de Kolmogorov comme conséquence de la convergence des martingales

Théorèmes clés

Exemples importants

Erreurs courantes

Conseils du jury

Développements associés

Prérequis

espaces probabilises, esperance conditionnelle, convergences probabilistes