Théorème d'arrêt de Doob

Plan

1. Temps d'arrêt et martingale arrêtée. 2. Théorème d'arrêt de Doob (borné). 3. Théorème d'arrêt optionnel (conditions). 4. Application : ruine du joueur

Points clés

E[M_T] = E[M_0] sous conditions. Temps d'arrêt borné suffit